復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院財(cái)務(wù)金融系(專業(yè)學(xué)位)金融學(xué)老師介紹：勞蘭珺

教授
財(cái)務(wù)金融系
思源教授樓216室
25011079(TEL)
65648384(FAX)
lao@fudan.edu.cn
研究方向： 金融工程、投資管理、公司財(cái)務(wù)和計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

?教育背景：
博士,金融數(shù)學(xué),德國(guó)波恩大學(xué)
碩士,控制理論及應(yīng)用,南開(kāi)大學(xué)
學(xué)士,控制理論及應(yīng)用,南開(kāi)大學(xué)

?學(xué)術(shù)經(jīng)歷：
2003.03--2003.05,訪問(wèn)學(xué)者,美國(guó)麻省理工學(xué)院斯隆管理學(xué)院
2002.07--2002.08,訪問(wèn)學(xué)者,德國(guó)波恩大學(xué)應(yīng)用數(shù)學(xué)研究所
2002.07--2002.07,訪問(wèn)學(xué)者,意大利第一羅馬大學(xué)統(tǒng)計(jì)系

?科研獲獎(jiǎng)：
2001.11,天津市自然科學(xué)獎(jiǎng),二等獎(jiǎng)，天津市人民政府

?教學(xué)獲獎(jiǎng)：
2003.12,復(fù)旦大學(xué)GE獎(jiǎng)教金一等獎(jiǎng),復(fù)旦大學(xué)

?代表性學(xué)術(shù)成果：
期刊論文：
1.
勞蘭珺，Enzo. Orsingher. 2007. Hyperbolic and fractinal hyperbolic Brownian motion. Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastics Processes vol.79(6) 505-522.
2.
勞蘭珺. 2006. Volatility patterns of industrial stock price indices in the Chinese stock market. LECTURE NOTES IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE vol.3930 605-613.
3.
Lanjun Lao. 2002. An additive on-line portfolio Selection algorithm. Systems Analysis Modelling Simulation vol.42(6) 939-958.
4.
Sergio Albeverio,LanJun Lao ,XueLei Zhao. 2002. A Continuous Time Financial Market with a Poisson Process as Transaction Timer. Advances in Computational Mathematics vol.16 305-330.
5.
Sergio Albeverio,Lanjun Lao,Xuelei Zhao. 2001. On-line Portfolio Selection Strategy with Prediction in the Presence of Transaction Costs. Mathematicai Methods of Operations Research 54 133-161.
6.
Sergio Albeverio,LanJun Lao and XueLei Zhao. 2001. Continuous time financial market,transaction cost and transaction intensity. Trends in Mathematics (1) 29-39.
7.
Sergio Albeverio,LanJun Lao ,XueLei Zhao. 2001. On-line portfolio strategy with prediction,Trends in Mathematics. Trends in Mathematics (1) 19-28.
8.
周晉，勞蘭珺. 醫(yī)療健康問(wèn)題對(duì)居民資產(chǎn)配置的影響. 金融研究,2012,(2): 61-72.
9.
劉闖，勞蘭珺. 證券公司創(chuàng)設(shè)權(quán)證風(fēng)險(xiǎn)的VaR研究. 統(tǒng)計(jì)與決策,2009,: 100-101.
10.
孟慶欣，勞蘭珺,趙學(xué)雷. 有摩擦金融市場(chǎng)中的美式未定權(quán)益定價(jià). 應(yīng)用概率統(tǒng)計(jì),2008,24(5): 449-462.
11.
余沿福,勞蘭珺. 現(xiàn)階段我國(guó)加息政策的宏觀調(diào)控作用探討. 價(jià)格理論與實(shí)踐,2008,（4）: 61-62.
12.
羅捷，勞蘭珺. 中國(guó)股票市場(chǎng)隨機(jī)貝塔的估計(jì). 系統(tǒng)管理學(xué)報(bào),2008,vol.17（1）: 47-50.
13.
王寧，勞蘭珺. 中國(guó)股票市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和收益風(fēng)格效應(yīng)的非參數(shù)檢驗(yàn). 上海管理科學(xué),2007,vol.29(2): 12-14.
14.
王寧，勞蘭珺. 我國(guó)證券市場(chǎng)的行業(yè)效應(yīng). 統(tǒng)計(jì)與決策,2007,(3): 140-141.
15.
勞蘭珺，張志剛. 中國(guó)開(kāi)放式基金業(yè)績(jī)排序穩(wěn)定性的Kendall檢驗(yàn). 系統(tǒng)工程,2007,vol.25(1): 118-122.
16.
勞蘭珺，邵玉敏. 行業(yè)股票價(jià)格指數(shù)波動(dòng)特征的實(shí)證研究. 南開(kāi)管理評(píng)論,2005,vol.8(5): 4-8.
17.
錢淼嵐，勞蘭珺. 關(guān)于破產(chǎn)時(shí)刻及破產(chǎn)時(shí)損失聯(lián)合分布的討論. 復(fù)旦大學(xué)學(xué)報(bào)（自然科學(xué)版）,2005,vol.44(3): 462-465.
18.
徐幼華，勞蘭珺. QFII制度的實(shí)施對(duì)我國(guó)證券市場(chǎng)的影響. 世界經(jīng)濟(jì)情況,2005,（5）: 23-27.
19.
田科，勞蘭珺. 我國(guó)上市公司可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行的財(cái)富效應(yīng)研究. 上海管理科學(xué),2004,（6）: 9-11.
20.
勞蘭珺，邵玉敏. 中國(guó)股票市場(chǎng)行業(yè)收益率序列動(dòng)態(tài)聚類分析. 財(cái)經(jīng)研究,2004,vol.30(11): 75-82.
21.
邵玉敏，勞蘭珺. 加入WTO對(duì)我國(guó)制造業(yè)的影響：基于股票市場(chǎng)的實(shí)證分析. 當(dāng)代財(cái)經(jīng),2004,（6）: 227-235.
22.
張世斌，付長(zhǎng)青，勞蘭珺. 具有違約風(fēng)險(xiǎn)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)及具有違約風(fēng)險(xiǎn)的違約零補(bǔ)償?shù)拿朗綑?quán)益的定價(jià). 應(yīng)用概率統(tǒng)計(jì),2003,vol.19(4): 371-382.
23.
勞蘭珺，汪朝漢，張新暉. 高新技術(shù)企業(yè)人力資源價(jià)值的期權(quán)計(jì)量方法. 研究與發(fā)展管理,2003,vol.15(2): 31-34.
24.
勞蘭珺. 超布朗運(yùn)動(dòng)的模擬. 汕頭大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),1997,vol.12(2): 38-42.
25.
勞蘭珺. 一種改進(jìn)GMDH的新方法. 汕頭大學(xué)學(xué)報(bào),1997,vol.12(1): 9-14.
26.
勞蘭珺. GMDH中部分表達(dá)式構(gòu)成的新方法. 中山大學(xué)學(xué)報(bào)論叢,1996,(5): 112-115.
27.
王秀峰 勞育紅（曾用名）. 非線性動(dòng)態(tài)系統(tǒng)模型結(jié)構(gòu)確定和參數(shù)估計(jì)新算法. 自動(dòng)化學(xué)報(bào),1992,18（4）: 385-392.
會(huì)議/研討會(huì)論文：
1.
Guozhi An and Lanjun Lao. 2014. The leverage effect and fat-tails in China's futures market. Seventh International Symposium on Computational Intelligence and Design Hangzhou 120-123.
2.
Wang,Qi and Lanjun Lao. 2011. Re-examination of the strategic asset allocation problem with human wealth. 2011 International Conference on Management Science and Intelligent Control (ICMSIC) Bengbu,China 185-189.
3.
Zhou,Jin and Lanjun Lao. 2011. An asset allocation model with social insurance. International Conference on Management and Service Science Wuhan,China 1-4.
4.
Jin Zhou,Lanjun Lao. 2010. Analysis of Influencing Factors of IPO Underpricing in ChiNext. Yangzhou,China 474-477.
5.
Jin Zhou,Lanjun Lao,Ming Su. 2010. Decomposition of Health Cost and Modeling of Asset Allocation. IEEE Computer Society Beidaihe,Hebei,China 372-375.
6.
勞蘭珺. 2005. INTER- INDUSTRY VOLATILITY PATTERNS IN CHINESE STOCK MARKET. Proceedings of the Fourth International Conference on Machine Learning and Cybernetics vol.6 3458-3462.
7.
Meng QingXin,Lao Lan-Jun. 2004. Pricing European Contingent Claims with Frictions. .
8.
Long-Zhen Fan,Lan-Jun Lao. 2004. An Empirical Comparison of Alternative Models of Short Interest Rate With Repo Rate in The Inter-Bank Market of China. .
9.
Lan-Jun Lao,Long-Zhen Fan. 2004. A Hierarchical Strategy for Active Portfolio Management Considering Transaction Costs. 2697-2701.
翻譯著作：
勞蘭珺，王祺．定量投資分析(原書第2版)．北京：機(jī)械工業(yè)出版社，2012．

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